Die Theorie, über den Ursprung Sappadas, die am ehesten zutrifft, ist die das die ersten Einwohner aus den nächsten nördlich, im heutigen Österreich, gelegenen Tälern kamen.

Man nimmt an das der Ort von dem aus die ersten Bewohner Sappadas kamen Innervilgratten ist, es gibt viele Übereinstimmungen in der Sprache und den Gebräuchen. Der Zeitraum ist das 11.Jahrhundert, als in dieser Gegend Österreichs die Heimfels herrschten. Vielleicht suchte eine Gruppe von Personen einen ruhigeren Ort aufgrund dieser Herrschaft.

Das Tal das sie erreichten war von Wald bedeckt und reich an Wild. Es wurde bei dem Patriarchen von Aquileia die Erlaubnis eingeholt die Gegend zu besiedeln, diese wurde im Austausch einer kleinen jährlichen Abgabe und eines Treueschwurs erteilt. Die neuen Bewohner des Tals begannen mit der Rodung auf der sonnigen Nordseite, um Platz für Häuser und Weiden für das Vieh zu schaffen.

Auf den Feldern wurde Getreide, Weizen, Hafer und Bohnen angebaut, das Fleisch kam von dem Wild außerdem gab es Milch und Käse. Auch die Medizin basierte auf Naturprodukten.

Während der ersten Jahrhunderte der Besiedlung des Tals gab es einige Streitigkeiten zwischen den Grundbesitzern und denen die später ankamen und auch ihren Teil forderten. Aus dieser Situation versuchten die Bewohner der umliegenden Orte ihren Vorteil zu ziehen, aber der Konflikt wurde gelöst als 1350 die von Gerichtsbarkeit Sappadas von Cadore an Carnia wechselte.

Im 15. Jahrhundert, unter der Regierung der "Serenissima", gab es eine Zeit des Friedens und des relativen Wohlstandes, auch deshalb weil es eine große Nachfrage an Holz für die venezianischen Schiffe gab und viele eine Beschäftigung in der Rodung oder dem Transport fanden. Dann kamen die Franzosen und später die Österreicher, die die ersten Schulen eröffneten. 1852 wechselte Sappada von der Provinz Udine an die Provinz Belluno, die ihrerseits einige Jahre später an Italien angeschlossen wurde (1866) .

Während des ersten Weltkriegs flüchteten viele Einwohner Sappadas, z.B. in die Toskana oder nach Campanien. Es gab viele Gefechte und Bombardements in den umliegenden Bergen und man kann noch heute Beweisstücke dafür finden. Viele junge Bewohner Sappadas kämpften glorreich im zweiten Weltkrieg, vor allem in Russland.

Nach dem zweiten Weltkrieg folgt eine Auswanderungswelle vor allem wegen dem Mangel an Arbeit. Viele gingen nach Deutschland, die Schweiz oder andere europäische Länder, einige gingen auch nach Australien oder Amerika.

Heute ist Sappada im Sommer, wie im Winter ein renommierter Touristenort, berühmt für die Tradition die aus seiner Geschichte stammt.